Šéf dohľadu NBS Vladimír Dvořáček vysvetľuje, ako sa centrálna banka pozerá na výsledky stresového testovania bánk.
Stresovými testmi neprešla jedna banka. Je to zlá správa?
„Nie. Interpretoval by som to tak, že nám neprešla len jedna banka. Stresové testovanie, ktoré sme urobili na báze údajov z konca minulého roka, preukázalo veľmi dobrú odolnosť bankového sektora, lepšiu, akú sme videli pred rokom. Kým tento rok to bola len jedna banka, pri záťažovom scenári z minulého roka to bolo päť bánk. Nielen na počte, ale aj na celkovej potrebe dodatočných vlastných zdrojov vidíme zlepšenie.“
Tento rok ste zjemnili hranicu kapitálovej primeranosti, ktorú by mali banky splniť, z deväť na osem percent.
„Pretože to je zákonná požiadavka, vlani sme to robili v súlade s odporúčaním útvaru dohľadu NBS. Ak by ste aj čísla prepočítali na deväť percent, pri záťažovom scenári, ktorý počíta s prepadom HDP o 10 percent, bola vlani chýbajúca suma vlastných zdrojov 159 miliónov a tento rok necelých 37 miliónov eur. “
Problém doplnenia zdrojov je teoretická záležitosť alebo reálne zaklopete do banky a poviete jej, že neprešla strestestmi a má s tým niečo urobiť?
„Stresové testovanie nie je hlavným nástrojom, ktorý používame pri hodnotení bánk. Na to sa používa predovšetkým ročné hodnotenie bánk. Pri týchto hodnoteniach sa venujeme každej banke individuálne. Skúmame a porovnávame dva základné parametre – potrebu vlastných zdrojov a vlastné zdroje banky, a tu máme vyššiu požiadavku na kapitálovú primeranosť ako osem percent. Tieto stresové testovania nás zaujímajú skôr ako pohľad na bankový sektor ako celok.“
Ziskovosť bankového sektora vlani klesla. Môže to znamenať, že ďalším stresovým testovaním neprejde viac bánk?
„Môžeme očakávať, že historicky najlepší výsledok z tohto roka už nezopakujeme, bude mierne horší. Tým len ilustrujem, že výsledok, ktorý sme teraz získali, bol veľmi priaznivý a preukázal dostatočnú odolnosť bankového sektora.“
Prečo nechcete povedať, ktorá banka neprešla stresovým testovaním?
„Neumožňuje to zákon. NBS nikdy nezverejňuje individuálne údaje o jednotlivých bankách a urobí to len vtedy, ak banka túto informáciu zverejní. Banka však nepozná naše stresové testovanie. Každá banka si robí vlastné stresové testovanie na vlastných číslach, ktoré sú presnejšie ako naše, ktoré robíme z pohľadu obozretnosti na makro úrovni. Nepokladáme to ani za potrebné, pretože účelom testovania je pohľad na sektor ako taký, nie na jednotlivé banky.“
Nebolo by vhodné banky preventívne na zlyhanie vo vašich testoch upozorniť?
„Stresové testovanie je nástroj dohľadu, nie je to informácia, ktorá patrí primárne banke. Dôvodom, pre ktorý sa stretávame s vrcholovým manažmentom banky a detailne si prechádzame jej jednotlivé parametre, sú napríklad výsledky ročného hodnotenia banky.“
Ročné hodnotenie bánk dopadlo lepšie alebo horšie ako stresové testovanie?
„Nie je to porovnateľné. Ak by sme si porovnali vývoj ročného hodnotenia, ktoré sa robí tretí rok, prejavuje sa zlepšenie bankového sektora. Súvisí to s tým, že sa zlepšuje kapitálová primeranosť, bankový sektor je ziskový a odolný s dostatočným kapitálovým vankúšom. Tento výsledok je viditeľný aj z ročného hodnotenia bánk, aj zo stresového testovania.“
Ak banka niekoľkokrát neprejde stresovým testovaním, je to signál pre NBS, aby konala?
„Je to signál, ale zdôrazňujem, že len doplnkový. Máme oveľa presnejšie a detailnejšie nástroje, aby sme vedeli vyhodnotiť, ktorá banka má problém a ktorej banke venovať zvýšenú pozornosť.“
Sú u nás také banky?
„Samozrejme, že existujú banky, ktorým venujeme zvýšenú pozornosť, ale to neznamená, že ostatným venujeme malú pozornosť.“
Venovali ste zvýšenú pozornosť aj Poštovej banke, ktorá prerobila na gréckych dlhopisoch a musela hľadať spôsob, ako stratu vykryje?
„Pokiaľ ide o Poštovú banku, očakávame, že v blízkom čase príde k uzavretiu transakcie, teda prevzatiu banky novým vlastníkom. To bude pozitívny signál, ale každá banka, v ktorej sa mení vlastník, si vyžaduje vyššiu pozornosť.“
Ukázal príklad nevydarenej investície Poštovej banky, že treba niečo zmeniť aj nad bankovom dohľade?
„To má byť predovšetkým ponaučením pre tých, ktorí takéto rozhodnutia urobili. Nie je možné sa v čase krízy spoľahnúť na to, že niečo, čo platilo v minulosti, bude platiť aj naďalej. Treba byť obozretný pri vykonávaní obchodov. NBS nemôže zabrániť tomu, aby banka takúto investíciu urobila. Ak zaregistrujeme takéto obchody, venujeme im zvýšenú pozornosť a riešime situáciu v bankách. Cieľom je, aby sa plnili parametre obozretného podnikania, čo sa v prípade bánk na Slovensku aj dodržiava.“
Hovoríte, že vyššiu pozornosť si vyžadujú aj banky, ktoré zmenia investora. To je aj Sberbank. Je dva roky v strate a v mínuse skončila aj v prvom kvartáli.
„Je prirodzené, že nový vlastník si potrebuje urobiť poriadok v banke, teda čistí portfólia bánk a robí si vlastný názor na to, čo si kúpil. Dohľad to rád vidí a berie to ako pozitívnu činnosť. Zmeny majiteľov v bankách, ku ktorým došlo v poslednom čase, hodnotíme pozitívne. Do bánk prišli vlastníci, ktorých finančná sila je vyššia ako bývalých vlastníkov. Väčšina kúpnych zmlúv obsahuje aj klauzuly, keď aj po uzavretí transakcie môže dôjsť k dorovnávaniu kúpnej ceny, a to v závislosti od toho, či sa v banke niečo nájde. Je to primárne problém medzi starým a novým vlastníkom.“
Má NBS dostatok nástrojov, ktorými by zabránila odlievaniu kapitálu do materských bánk?
„Pokiaľ ide o dcérske spoločnosti, bankový dohľad má všetky nástroje potrebné k tomu, aby sa za to vedel zaručiť, na rozdiel od situácie, keď je banka pobočkou zahraničnej banky.“
V čom je rozdiel?
„Pri pobočkách je obmedzený dohľad. Je zúžený len na oblasť likvidity a prania špinavých peňazí. Z tohto dôvodu sa cítime komfortnejšie, ak sú banky dcérskymi spoločnosťami.“
Preto sa sprísnili podmienky, za ktorých môžu pobočky poskytovať hypotéky?
„V novele zákona o bankách po zmenách v parlamente je táto oblasť upravená tak, že aj pobočky zahraničných bánk budú môcť poskytovať osobitný hypotekárny úver, ale boli do nej pridané ustanovenia, ktoré majú zabezpečiť vyššiu ochranu poberateľa úveru – osobitne pokiaľ ide o jurisdikciu a súdne spory.“
Sme ďaleko od situácie, aby klienti našich bánk prišli o vklady?
„Vklady obyvateľstva sú v bankách bezpečné za každých okolností. Aj vtedy, ak by nastali problémy v niektorej banke, sú chránené Fondom ochrany vkladov. U nás je neaktuálne hovoriť o tom, že by vklady boli vyplácané z Fondu ochrany vkladov, pretože neexistujú žiadne signály o tom, že by niektorá banka mala problém s vyplácaním vkladov svojich klientov.“
